Média de Movimento Exponencial A Média de Movimento Exponencial A Média de Movimento Exponencial difere de uma Média de Movimento Simples, tanto pelo método de cálculo quanto pela forma como os preços são ponderados. A média móvel exponencial (encurtada para as EMA iniciais) é efetivamente uma média móvel ponderada. Com a EMA, a ponderação é tal que os preços dos dias recentes recebem mais peso do que os preços mais antigos. A teoria por trás disso é que os preços mais recentes são considerados mais importantes do que os preços mais antigos, particularmente porque uma média simples de longo prazo (por exemplo, 200 dias) coloca igual peso em dados de preços com mais de 6 meses de idade e poderia ser pensado De um pouco fora de data. O Cálculo da EMA é um pouco mais complexo do que a Média de Movimento Simples, mas tem a vantagem de que um grande registro de dados que cobre todos e cada um dos preços de fechamento nos últimos 200 dias (ou quantos dias estão sendo considerados) não precisa ser mantido . Tudo o que você precisa é o EMA para o dia anterior e o preço de fechamento de hoje para calcular a nova Média de Movimento Exponencial. Calculando o Exponente Inicialmente, para o EMA, um expoente precisa ser calculado. Para começar, pegue o número de dias EMA que você deseja calcular e adicione um ao número de dias que você está considerando (por exemplo, para uma média móvel de 200 dias, adicione um para obter 201 como parte do cálculo). Bem, chame este Days1. Então, para obter o Exponente, basta pegar o número 2 e dividi-lo por Days1. Por exemplo, o Exponente para uma média móvel de 200 dias seria: 2 201. O que equivale a 0,01 Cálculo Completo se a Média de Movimento Exponencial Uma vez que obtivemos o expoente, tudo o que precisamos agora são mais dois bits de informação que nos permitem realizar o cálculo completo . O primeiro é a média móvel exponente. Bem, suponha que já sabemos isso, pois teríamos calculado isso ontem. No entanto, se você já está ciente de ontem EMA, você pode começar calculando a média móvel simples para ontem e usando isso no lugar da EMA para o primeiro cálculo (ou seja, o cálculo de hoje) da EMA. Então, amanhã você pode usar o EMA que você calculou hoje, e assim por diante. A segunda informação que precisamos é o preço de fechamento de hoje. Vamos supor que queremos calcular a Média de Mudança Exponencial de 200 dias de hoje para uma ação ou estoque que tenha EMA anterior de 120 centavos (ou centavos) e um dia atual de fechamento de preço de 136 centavos. O cálculo completo é sempre o seguinte: Média de Mudança Exponencial de Hoje (preço atual de encerramento do dia x Exponente) (dias anteriores EMA x (1- Exponente)). Assim, usando nossos exemplos de números acima, o EMA de 200 dias de hoje seria: (136 x 0,01 ) (120 x (1- 0,01)) O que equivale a um EMA para hoje de 120.16.Valores simples Médias móveis exponentes As médias móveis são mais do que o estudo de uma sequência de números na ordem sucessiva. Os primeiros praticantes da análise de séries temporais estavam realmente mais preocupados com os números das séries temporais individuais do que com a interpolação desses dados. Interpolação. Sob a forma de teorias e análises de probabilidade, vieram muito mais tarde, à medida que os padrões foram desenvolvidos e as correlações descobertas. Uma vez entendida, várias curvas e linhas moldadas foram desenhadas ao longo da série temporal em uma tentativa de prever onde os pontos de dados podem ir. Estes são agora considerados métodos básicos atualmente utilizados pelos comerciantes de análise técnica. A análise de gráficos pode ser rastreada até o Japão do século 18, no entanto, como e quando as médias móveis foram aplicadas pela primeira vez para os preços de mercado, continua sendo um mistério. Em geral, entende-se que as médias móveis simples (SMA) foram usadas muito antes das médias móveis exponenciais (EMA), porque as EMAs são construídas na estrutura SMA e o contínuo SMA foi mais facilmente compreendido para fins de traçado e rastreamento. (Você gostaria de um pouco de fundo de leitura) Verificando as médias móveis: o que são) Média móvel simples (SMA) As médias móveis simples se tornaram o método preferido para rastrear os preços do mercado porque são rápidos em calcular e fácil de entender. Os praticantes do mercado precoce operaram sem o uso das métricas de gráfico sofisticadas em uso hoje, então eles dependeram principalmente dos preços do mercado como seus únicos guias. Eles calcularam os preços do mercado à mão, e representaram esses preços para denotar tendências e direção do mercado. Este processo foi bastante tedioso, mas provou ser bastante lucrativo com a confirmação de novos estudos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. Esta fórmula não é apenas baseada em preços de fechamento, mas o produto é um meio de preços - um subconjunto. As médias móveis são denominadas em movimento porque o grupo de preços utilizado no cálculo se move de acordo com o ponto do gráfico. Isso significa que os dias antigos são descartados a favor de novos dias de fechamento, portanto, um novo cálculo sempre é necessário, correspondente ao prazo da média empregada. Assim, uma média de 10 dias é recalculada adicionando o novo dia e caindo no 10º dia e o nono dia é descartado no segundo dia. (Para obter mais informações sobre como os gráficos são usados na negociação de divisas, consulte o nosso Passo a passo básico do gráfico.) Média móvel exponencial (EMA) A média móvel exponencial foi refinada e mais comumente usada desde a década de 1960, graças a experimentos de praticantes anteriores com o computador. A nova EMA se concentraria mais nos preços mais recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como a média móvel simples exigida. EMA atual ((Preço (atual) - EMA anterior)) X multiplicador) EMA anterior. O fator mais importante é a constante de suavização que 2 (1N) onde N é o número de dias. Um EMA 2 de 10 dias (101) 18,8 Isso significa que uma EMA de 10 períodos pesa o preço mais recente 18,8, um EMA 9,52 e EMA de 20 dias com um peso de 3,92 no dia mais recente. A EMA funciona ponderando a diferença entre o preço dos períodos atuais e o EMA anterior e adicionando o resultado ao EMA anterior. Quanto menor o período, mais peso se aplica ao preço mais recente. Linhas de montagem Por esses cálculos, os pontos são plotados, revelando uma linha apropriada. As linhas de montagem acima ou abaixo do preço de mercado significam que todas as médias móveis são indicadores de atraso. E são usados principalmente para seguir as tendências. Eles não funcionam bem com os mercados de alcance e os períodos de congestionamento porque as linhas adequadas não indicam uma tendência devido à falta de altos maiores evidentes ou baixos baixos. Além disso, as linhas de ajuste tendem a permanecer constantes sem um toque de direção. Uma linha de montagem ascendente abaixo do mercado significa uma longa, enquanto uma linha apropriada de queda acima do mercado significa um curto. (Para obter um guia completo, leia nosso Tutorial de média móvel.) O objetivo de empregar uma média móvel simples é detectar e medir as tendências, suavizando os dados usando os meios de vários grupos de preços. Uma tendência é manchada e extrapolada em uma previsão. O pressuposto é que os movimentos da tendência anterior continuarão. Para a média móvel simples, uma tendência a longo prazo pode ser encontrada e seguida muito mais fácil do que uma EMA, com uma suposição razoável de que a linha de montagem será mais forte do que uma linha EMA devido ao maior foco nos preços médios. Um EMA é usado para capturar movimentos de tendência mais curtos, devido ao foco nos preços mais recentes. Por este método, uma EMA deve reduzir os atrasos na média móvel simples, de modo que a linha de montagem irá reduzir preços mais perto do que uma média móvel simples. O problema com a EMA é o seguinte: é propenso a quebras de preços, especialmente em mercados rápidos e períodos de volatilidade. O EMA funciona bem até que os preços rompem a linha de montagem. Durante os mercados de maior volatilidade, você poderia considerar aumentar a duração do termo médio móvel. Pode-se até mudar de um EMA para um SMA, uma vez que o SMA suaviza os dados muito melhor do que um EMA devido ao seu foco em meios de longo prazo. Indicadores de evolução da tendência Como indicadores de atraso, as médias móveis servem bem como suporte e linhas de resistência. Se os preços se reduzem abaixo de uma linha de ajuste de 10 dias em uma tendência ascendente, as chances são boas de que a tendência ascendente pode estar diminuindo, ou pelo menos o mercado pode estar se consolidando. Se os preços caírem acima de uma média móvel de 10 dias em uma tendência de baixa. A tendência pode estar diminuindo ou se consolidando. Nesses casos, empregue uma média móvel de 10 e 20 dias em conjunto e espere que a linha de 10 dias atravesse acima ou abaixo da linha de 20 dias. Isso determina a próxima direção de curto prazo para os preços. Para períodos de longo prazo, observe as médias móveis de 100 e 200 dias para direção de longo prazo. Por exemplo, usando as médias móveis de 100 e 200 dias, se a média móvel de 100 dias cruza abaixo da média de 200 dias, é chamada de cruz da morte. E é muito competitivo para os preços. Uma média móvel de 100 dias que atravessa acima de uma média móvel de 200 dias é chamada de cruz dourada. E é muito otimista para os preços. Não importa se um SMA ou um EMA é usado, porque ambos são indicadores de tendência. É apenas a curto prazo que a SMA tem ligeiros desvios de sua contraparte, a EMA. Conclusão As médias móveis são a base da análise de gráficos e séries temporais. As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência ao suavizar os movimentos de preços. A análise técnica às vezes é referida como uma arte em vez de uma ciência, que leva anos para dominar. (Saiba mais no nosso Tutorial de Análise Técnica.) Calculadora Média Móvel Exponencial Dada uma lista ordenada de pontos de dados, você pode construir a média móvel ponderada exponencialmente de todos os pontos até o ponto atual. Em uma média móvel exponencial (EMA ou EWMA para baixo), os pesos diminuem por um fator constante 945 à medida que os termos envelhecem. Este tipo de média móvel cumulativa é freqüentemente usado ao traçar os preços das ações. A fórmula recursiva para EMA é onde x hoje é o atual ponto de preço atual e 945 é alguma constante entre 0 e 1. Muitas vezes, 945 é uma função de um certo número de dias N. A função mais usada é 945 2 (N1). Por exemplo, a EMA de 9 dias de uma seqüência tem 945 0,2, enquanto uma EMA de 30 dias tem 945 231 0,06452. Para valores de 945 mais próximos de 1, a sequência EMA pode ser inicializada em EMA8321 x8321. No entanto, se 945 é muito pequeno, os primeiros termos na sequência podem receber peso indevido com tal inicialização. Para corrigir este problema em um EMA de N-dia, o primeiro termo da sequência de EMA é configurado para ser a média simples dos primeiros 8969 (N-1) 28969 termos, assim, o EMA começa no número do dia 8968 (N-1 ) 28969. Por exemplo, em uma média móvel exponencial de 9 dias, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Em seguida, EMA8325 0.2x8325 0.8EMA8324 e EMA8326 0.2x8326 0.8EMA8325, etc. Usando o Exponential Moving Average Os analistas de ações muitas vezes olham para o EMA e SMA (média móvel simples) dos preços das ações para observar tendências no aumento e queda ou preços e para ajudar Eles predizem o comportamento futuro. Como todas as médias móveis, os altos e baixos do gráfico EMA ficam atrás dos altos e baixos dos dados originais não filtrados. Quanto maior o valor de N, o menor 945 será e o gráfico será mais suave. Além das médias móveis cumulativas ponderadas exponencialmente, também é possível calcular médias móveis acumuladas linearmente ponderadas, nas quais os pesos diminuem linearmente à medida que os termos envelhecem. Veja o artigo e a calculadora da média móvel linear, quadrática e cúbica.
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