Atr 14 Forex

O Indicador ATR foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para o mercado de commodities, onde a volatilidade É mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex também. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir direções futuras de movimento de preços, mas usá-lo para ganhar uma percepção de que volatilidade histórica recente é, a fim de preparar um plano de execução para a negociação. Definir paradas e pontos de entrada em níveis benéficos para evitar ser parado ou whipsawed são vistos como benefícios deste indicador. A ATR é classificada como um oscilador, uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade dos preços durante um período selecionado. Não é um indicador líder na medida em que não divulga nada relacionado à orientação de preços. Valores elevados sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura de ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens que envolvem níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda corrente. Fórmula ATR O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 ea seqüência de fórmula de cálculo envolve essas etapas simples: Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o Alto menos o Baixo, b) o Alto menos os períodos anteriores Fechar, E c) os períodos anteriores Close menos o Low O True Range, ou TR, é o maior dos três cálculos anteriores O ATR é a média móvel durante o período escolhido comprimento. O ajuste de comprimento típico é 14. Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como exibido na parte inferior do gráfico a seguir: O indicador ATR é composto por uma única curva flutuante. No exemplo acima com o par de moedas GBPUSD, o intervalo do indicador ATR está entre 5 e 29 pips. Nos picos na curva, você pode visualmente ver os castiçais se expandindo em tamanho, evidência de força de atividade. Se os valores baixos persistirem por um período de tempo, então o mercado está se consolidando e um breakout pode estar em ordem. O próximo artigo desta série sobre o indicador ATR irá discutir como este oscilador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. True True Range - ATR Qual é a média True Range - ATR A gama média verdadeira (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um intervalo verdadeiro de 1,09. O valor ATR seqüencial poderia ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Desenvolvido por Wilder, ATR dá aos comerciantes de Forex uma sensação Do que a volatilidade histórica foi a fim de se preparar para a negociação no mercado real. Os pares de moedas estrangeiras que obtêm leituras mais baixas do ATR sugerem menor volatilidade do mercado, ao passo que os pares de moedas com leituras mais altas do indicador ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com maior volatilidade. Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador do ATR, de modo que ATR olhe a maneira que nós a sabemos: Como ler o indicador de ATR Durante uns mercados mais voláteis ATR move-se para cima, durante um mercado menos volátil ATR move para baixo. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verá indicador ATR movendo mais baixo. Se as barras de preços começarem a crescer e se tornarem maiores, representando um intervalo verdadeiro maior, a linha de indicadores ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como negociar com a média True Range (ATR) padrão ATR configurações - 14. Wilder usado gráficos diários e 14 dias ATR para explicar o conceito de intervalo de negociação média. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação. A ATR não é um indicador de liderança, significa que não envia sinais sobre a direção ou duração do mercado, mas avalia um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador médio da escala verdadeira para determinar a mais melhor posição para suas ordens de batente negociando - tais batentes que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade a mais real do mercado. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar ser parado fora da negociação por algum ruído do mercado aleatório. Quando a volatilidade é baixa, não há nenhuma razão para definir os comerciantes de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores protecções para as suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: EURUSD e par GBPJPY. A pergunta é: você colocaria a mesma distância Parar para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por risco 2 da conta em ambos os casos. Por que EURUSD se move em média 120 pips por dia enquanto GBPJPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares simplesmente não fazem sentido. Como definir paradas com o indicador Average True Range (ATR) Observe os valores de ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos olhar para a tela abaixo. Por exemplo, se entramos no Short trade na última vela e escolhemos usar 2 ATR stop, então teremos um valor ATR atual, que é 100, e multiplicá-lo por 2. 100 x 2 200 pips (A atual Stop de 2 ATR) Como calcular o Average True Range (ATR) Usando um cálculo simples de Range não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, assim Wilder alisou o True Range com uma média móvel e weve obteve um Average True Range. ATR é a média móvel da TR para o período que dá (14 dias por padrão). A escala verdadeira é o maior valor das três equações a seguir: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - gama verdadeira H - atual alta L - atual baixa Cl - ontem fechamento Os dias normais serão calculados de acordo com À primeira equação. Os dias que se abrem com um hiato para cima serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida do fechamento alto ao fechamento anterior. Os dias que se abriram com um hiato para baixo serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. Método de ATR para filtrar entradas e evitar chicotadas de preços ATR mede volatilidade, porém por si só nunca produz sinais de compra ou venda. É um indicador de ajuda para um sistema de comércio bem afinado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema breakout que diz onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixo Sim, seria muito bom, na verdade. ATR indicador é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para medir exatamente isso. Como vamos tomar um sistema breakout que aciona uma entrada Compra ordem uma vez quebra do mercado acima do seu dia anterior alta. Vamos dizer que esta alta foi de 1.3000 para EURUSD. Sem nenhum filtro, compraríamos no 1.3002, mas estamos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtros ATR siga as seguintes etapas: - medida ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, weve descobriu que EURUSD 14 dias ATR está em 110 pips. - nós escolhemos entrar no breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de apressar em uma fuga e arriscando ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - nós damos acima alguns pips iniciais em um breakout, Mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar ATR para resistor de nível de resistência cruza Mesma abordagem como para método acima com filtros whipsaw, se aplica a entradas depois de uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é quebrada. Em vez de entrar aqui e agora sem saber se o nível irá realizar ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, pode-se vender a 20 ATR abaixo da linha de breakout. ATR para paradas de arrasto Outra abordagem comum para usar o indicador ATR é ATR com base nas paradas de arrasto, também conhecido como paradas de volatilidade. Aqui podem ser utilizados valores de ATR de 30, 50 ou mais. Usando a mesma gama de 110 pips para EURUSD, se optar por definir 50 ATR trailing stop, itll ser colocado atrás do preço à distância de: 110 x 50 55 pips. ATR com base em indicadores para MT4 Devido à alta popularidade da ATR volatilidade pára de estudo, os comerciantes rapidamente colocar a teoria para a prática através da criação de indicadores Forex personalizados para a Metatrader 4 Forex plataforma: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 cópia de direitos autorais Forex indicadores