A edição revisada THIRD (ISBN 978-0-9941038-5-7) está em estoque em lojas on-line. Este livro dá explicações extremamente claras da teoria de precificação de opções de Black-Scholes e discute aplicações diretas da teoria para negociação de opções. As explicações não vão muito além do Black-Scholes básico. Há três razões para isso: Primeiro, um novato não precisa ir muito além Black-Scholes para ganhar dinheiro nos mercados de opções Em segundo lugar, todas as teorias de alto nível opção de preços é simplesmente uma extensão da teoria Black-Scholes e Terceiro, já existem Muitos livros que parecem muito além de Black-Scholes sem primeiro lançar a base firme dada aqui. O autor estudou os preços de opções de nível de doutorado no MIT e em Harvard, ministrou graduação e MBA opção de preços na Universidade de Indiana (ganhar muitos prêmios de ensino no processo) e tem trocado opções por mais de dez anos. Esta mistura especial de aprendizagem, ensino e negociação é refletida em cada página. O que está neste livro que o torna especial ou exclusivo: intuição básica que você precisa se você está negociando opções pela primeira vez, ou entrevistando para um trabalho de opções. Conselho honesto sobre a negociação: não há uma maneira simples de bater os mercados, mas se você tem habilidade meu conselho pode ajudar a fazer dinheiro, e se você não tem habilidade, mas ainda optar por comércio, meu conselho pode reduzir suas perdas. Tratamento de imersão total dos custos de transacção (custos T): p. Aqui estão as cotações que você vê na tela, o que você deve fazer para evitar custos T desnecessários. Senhas para duas planilhas para download. A primeira planilha permite que o usuário (com uma visão sobre um estoque) preveja os lucros e os custos de transação para posições de opção usando modelos simples que permitam spreads, comissões e o sorriso de volatilidade. A segunda planilha permite ao usuário explorar a sensibilidade de opções, incluindo os gregos. Tratamento cuidadoso de como aplicar o Black-Scholes (estilo europeu) à negociação de opções (em estilo americano) sobre ações. Atenção especial às explicações intuitivas para termos na fórmula de Black-Scholes. Comparação de alavancagem através de negociação de margem sobre ações para alavancar através de opções de negociação. Discussão intuitiva de retornos compostos continuamente. Introdução da noção de paratrading (negociação de ações lado a lado com opções para gerar lucro adicional). Único lamenta o tratamento de decisões de exercício antecipado e trade-offs para o estilo americano chamadas e coloca. Discussões únicas sobre as implicações da paridade put-call para o preço das opções. Como calcular Black-Scholes em sua cabeça em 10 segundos. Tratamento especial do movimento browniano aritmético, incluindo fórmulas de preços gerais e comparação com Bachelier e Black-Scholes. A terceira edição inclui ecrãs de terminal do praticante Bloomberg usados para explicar conceitos-chave. Atenção cuidadosa ao impacto dos dividendos no preço da opção americana analítica. Black-Scholes código de precificação de opções para o HP17B, HP19B e HP12C. Discussões de lições de negociação em termos que você pode entender. O tratamento intuitivo de tópicos de alto nível como a interpretação de Black-Scholes (onde N (d2) é P (ITM)) versus a interpretação stock-numeraire alternativa de Black-Scholes (onde N (d1) é P ( ITM)). Incluindo reescrever a fórmula Black-Scholes sob ambas as medidas. Discussão cuidadosa da análise dimensional e da fórmula de adequação (relacionando os preços FX e FX a preços através de fórmulas Black-Scholes transformadas). Uma análise cuidadosa e intuitiva das necessidades de preços neutras em termos de risco e como e por que estas estão relacionadas com as necessidades de preços físicas. Distinções cuidadosas entre o argumento inicial do tipo de hedge de Merton e posterior Cox-RossHarrison-Kreps neutra em termos de risco Discussão simples dos métodos de Monte-Carlo em ciência e preço de opção. Interpretações intuitivas da PDE de Black-Scholes e implicações para a negociação. Discussão cuidadosa de probabilidades condicionais como eles se relacionam com Black-Scholes. Uma compilação de fatos estilizados sobre os mercados que o ajudarão a negociar (por exemplo, como lucrar com reversões, quando os custos T são mais altos, implicações do mercado para o controle corporativo). Este livro pode ser usado como um suplemento de texto ou texto no nível avançado de graduação ou mestrado. Ele também pode ser usado como um suplemento no nível de doutorado por estudantes que precisam entender melhor a teoria de preços de opções fundamentais e mercados de opções. O livro também pode ser usado por qualquer pessoa que tenha uma compreensão básica das opções e queira trocá-las pela primeira vez. O conselho de negociação é destinado para o novato, mas pode ser útil para os comerciantes mais experientes. O conselho de negociação não vai muito além da chamada elementar e colocar posições porque os comércios mais complexos são simplesmente combinações destes. Veja a capa mais detalhes. Dr. Timothy Falcon Crack fez curso de doutorado no MIT e Harvard, e se formou com um PhD em Economia Financeira do MIT. Ele tem diplomas em Matemática (com um monte de estatísticas), Finanças, Economia Financeira e um diploma em AccountingFinance. Ele também possui o Certificado de Gerenciamento de Investimentos da Sociedade Britânica de Profissionais de Investimento. Ele ganhou seis prêmios de ensino universitário e foi nomeado para pelo menos outros cinco. Dr. Crack publicou na revista acadêmica superior em Finanças (The Journal of Finance), o topo prático orientado revistas em Finanças (The Financial Analysts Journal e The Journal of Futures Markets), ea revista pedagógica superior em Finanças De Educação Financeira). Ele também publicou no que foi o principal jornal de negócios interdisciplinar (The Journal of Business). Ele escreveu sete livros de finanças escritos por um único autor (os seguintes links direcionam você para as últimas edições para venda na Amazon e Amazon. co. uk): Dr. Crack ensinou no nível universitário de 1985 a 2000, e novamente a partir de 2004, Incluindo quatro anos como assistente de linha de frente para os alunos de MBA no MIT, e cinco anos de ensino de graduação, MBA e cursos de doutorado na Universidade de Indiana Kelley School of Business. Atualmente, é professor titular de Finanças na Universidade mais antiga da Nova Zelândia. Dr. Crack trabalhou como consultor independente para a Bolsa de Valores de Nova York e para um órgão governamental estrangeiro investigando ações erradas nos mercados financeiros. Seu trabalho de médico mais recente foi como o chefe de pesquisa de equidade ativa quantitativa para o Reino Unido e Europa Continental no escritório de Londres do que foi o maior gestor de ativos institucionais do mundo. Como comprar os livros. Clique aqui para ser direcionado para a última edição (s) para venda no Amazon e Amazon. co. uk (como parte de uma lista contendo todos os livros que eu escrevi, mais alguns outros favoritos).Basic Black-Scholes THE AUTHOR: Dr. Crack Estudou graduação em nível de doutorado no MIT e Harvard Business School, ministrou graduação e MBA opções na Indiana University (ganhando muitos prêmios de ensino), foi consultor independente da Bolsa de Valores de Nova York, trabalhou como um profissional de gestão de ativos em Londres e Tem trocado opções por mais de dez anos. Esta mistura única de aprendizagem. O autor: Dr. Crack estudou o PhD em nível de opções de preços no MIT e Harvard Business School, ensinou graduação e MBA opção de preços na Universidade de Indiana (ganhar muitos prêmios de ensino), foi um consultor independente para a New York Stock Exchange, Em Londres, e tem negociado opções por mais de dez anos. Esta mistura única de aprendizagem, ensino, consultoria, prática e negociação é refletida em cada página. RESUMO RESUMO: Esta segunda edição revisada de Black-Scholes Básico dá explicações extremamente claras da teoria de precificação de opções de Black-Scholes e discute aplicações diretas da teoria para negociação de opções. A apresentação não vai muito além de Black-Scholes básico por três razões: Primeiro, um novato não precisa ir muito além de Black-Scholes para ganhar dinheiro nos mercados de opções Em segundo lugar, todas as teorias de preços de opções de alto nível é simplesmente uma extensão de Black - Scholes e Terceiro, já existem muitos livros que parecem muito além de Black-Scholes sem antes lançar a base firme aqui dada. O conselho de negociação não vai muito além da chamada elementar e colocar posições porque os comércios mais complexos são simplesmente combinações destes. O QUE FAZ ESTE LIVRO ESPECIAL OU ORIGINAL. - It contém a intuição básica que você precisa para trocar opções pela primeira vez, ou entrevista para um trabalho de opções. - Honest conselhos sobre negociação: não há uma maneira simples de bater os mercados, mas se você tem habilidade este conselho pode ajudar a fazer dinheiro, e se você não tem habilidade, mas ainda optar por comércio, este conselho pode reduzir suas perdas. - Tratamento de imersão total dos custos de transação (T-custos). - Lessons de negociação declarado em termos simples. - Fatos estilizados sobre os mercados (por exemplo, como lucrar com as reversões, quando os custos T são mais baixos durante o dia de negociação, implicações do mercado para o controle corporativo, etc.). - Como aplicar (estilo europeu) Black-Scholes preços para a negociação de (estilo americano) opções. - Leverage através de margem de negociação em comparação com a alavancagem através de opções. - Black-Scholes código de preços de opções para o HP17B, HP19B e HP12C. - Duas planilhas para download. O primeiro permite que o usuário preveja T-custos para posições de opção usando modelos simples. O segundo permite ao usuário explorar a sensibilidade das opções, incluindo os gregos. - Practiceer Bloomberg Terminal screenshots para ajudar a aprendizagem. - Discussão simples de retornos compostos continuamente. - Introdução a 34paratrading34 (negociação de ações lado a lado com opções para gerar lucro adicional). - Unique 34regrets34 tratamento de decisões de exercício antecipado e trade-offs para chamadas e puts de estilo americano. - Unique discussão de put-call paridade e preço opção. - Como calcular Black-Scholes em sua cabeça em 10 segundos (também em Heard on The Street: Questões Quantitativas de Wall Street Job Entrevistas). - Atenção especial ao movimento browniano aritmético com fórmulas gerais de preços e comparações com Bachelier (1900) e Black-Scholes. - Atenção atenta ao impacto dos dividendos no preço da opção americana analítica. - Análise dimensional e fórmula de adequação (relacionando os preços de venda FX e FX através de fórmulas Black-Scholes transformadas). - A revisão intuitiva de risk-neutral pricingprobabilities e como e por que estes estão relacionados com physical pricingprobabilities. - Distinção cuidadosa entre o argumento do tipo de hedge Merton (não neutro no risco) e posterior Cox-RossHarrison-Kreps - preços neutros - Discussão simples dos métodos de Monte-Carlo na ciência e no preço das opções. - Simples interpretações da fórmula Black-Scholes e PDE e implicações para a negociação. - A discussão assistida de probabilidades condicionais como eles se relacionam com Black-Scholes. - Tratamento intuitivo de tópicos de alto nível, por ex. Interpretação numérica-bond de Black-Scholes (onde N (d2) é P (ITM)) versus a interpretação stock-numeraire (onde N (d1) é P (ITM)). (4) middot middot middot middot middot middotDownload Ebooks: 1 eBooks Search Engine Nós somos satisfeitos introduzir nosso local maravilhoso onde recolheram os livros os mais notáveis dos mais melhores autores. Somente em um lugar juntos os melhores best-sellers para você, queridos amigos. Você pode desenvolver seus conhecimentos e habilidades, baixando nossos livros e guias. Temos certeza que você vai desfrutar do nosso grande projeto e vai fazer a sua vida um pouco melhor. Nosso banco de dados é atualizado diariamente, tirando o melhor que existe no mundo. Você é um fã de detetive clássico ou talvez você gosta de romances ou apenas um comerciante profissional, analista, economista, médico, soldado, advogado, programador, engenheiro, eletricista, um físico, um astrólogo, um construtor, um químico, montando agente de seguros . De você Você vai encontrar um armazém de conhecimento necessário para a sua perfeição ou simplesmente desfrutar de lazer com o seu melhor amigo pelo nome do livro. Teremos muito prazer em vê-lo novamente. Razões possíveis: O cartão de crédito inserido pode ter fundos insuficientes. O número do cartão de crédito ou o número do CVV não foram inseridos corretamente. O seu banco emissor não conseguiu corresponder ao CVV ou à data de validade ao cartão de crédito fornecido. Seu endereço de faturamento inserido não corresponde ao endereço de faturamento em seu cartão de crédito. O cartão de crédito enviado já está em uso. Tente usar outro cartão.
No comments:
Post a Comment